Я в Открытии, тоже все иностранные акции продал, в т.ч. с убытком некоторые.... по итогу остался в плюсе, но...абидна... До понедельника еще много всего может произойти... |
Штаты-то оставят , у меня больше вопросов к неадекватным ответам нашего правительства. Эти как раз могут запретить инвестировать в иностранные активы. |
Под "выходом" имеется ввиду смена брокера, конечно. Релиз же ВТБ выпускает, а не СПБ Биржа. |
Моё сообщение не заметили, прокомментировать может кто? Алроса опц вне денег, но марже её рвёт вхлам, Диввейв, у тебя поза больше в разы и Брок другой, что показывает?
|
-5 показывает. Но там всё умерло у них. У меня счет не двигается, нельзя ничего сделать,и даже деньги передвинуть с основного на срочный. |
Забыл вчера за занятостью отчитаться по волатильности. Так вот временами она зашкаливала за ... 1000. В районе 1100 была. Блэк-Шоулз не сломался (помнится был разговор) |
Как раз дочитал "Когда гений терпит поражение" Ловенстайна. Сейчас похоже нечто подобное происходит у нас. Благодаря книге ,кстати,тоже, плечи все отключил у всех брокеров. |
А как определили, что не сломался? Надо же смотреть, сильное ли было отклонение цен сделок от тех, что прайсит БШ. А если волу из премий вытаскивать, будет самосогласованная ошибка. Надо как-то волу из динамики цен фьючей вытаскивать (интрадей?), и сравнмвать с тем, что в сделках на опцах идет. |
У нас многие опираются на ДД...
|
Волу я как раз считаю независимо от биржи, исходя из цен базового актива. Где-то уже обсуждали. А не сломался БШ, так как боты отработали штатно, ценники определялись корректно, сильных отклонений от биржевых ценников не было. Там сама биржа косячит - не успевает пересчитывать границы цен при сильных движениях, в результате получаются парадоксы. Да и боты уже испытаны на таком аномальном рынке еще в 2009 году. Касательно опционов вчера: я прайсил RI в обе стороны с конской вилкой, но: а) было аномальное ГО; б) сильно мешала биржа своими многочисленными глюками. |
К банкам лучше вообще это не применять. Там слишком много параметров и при любом шухере их виртуалтная прибыль на куче переоценок превращаеться в мираж. Если с дивами Сбера чудом отскочили в 2020, то в 2022, есть риск, что уже не отскочим. Слишком большую пирамиду репо офз в него запихали, плюс ловля русов, плюс они хэджили кучу инорезов, которым сейчас выплачивать по "страховке". |
Ну, БШ может не работать не только потому, что фундаментально не дорос, а еще и потому, что там прет куча сопутствующих проблем: от технических глюков при нагрузке, до испарения ликвидности из стаканов. Опять же, аномальное ГО, это причина, почему может сломаться БШ, в теории то там в формуле ГО вообще нет, а ГО изменяет профит на риск, а значит может и требования к риску поменять. |
Что комментировать-то: обсуждали вариант с Алросой именно в таком контексте, как и произошло. Касательно ГО: да, как мы видели вчера, ГО преспокойно может взлететь сильно выше стоимости фьючерса. Несовершенство биржи. Народ уже предпринимал попытки судится с биржей по этому поводу. Пример, Илья Коровин. Суть иска (примерно, я не вникал): он составил опционную конструкцию, которая НИКАК не могла повлечь убыток больше определенного значения - но по ГО ее порвало в маржинколл. Он же занимается делом по отрицательным ценам на нефть. Однако судится с биржей бесполезно - она безнаказанна, увы. |
Давайте, как говорится, отделим мух от котлет. Дело БШ - рассчитать стоимость опциона. Относительно всего прочего: Блэк с Шоулзом к этому отношения не имеют. Технические глюки должны учитывать боты, ГО - риск-менеджмент, нет ликвидности - не вижу в этом проблемы, пусть опционы лежат до экспирации. Ликвидность появится |
https://mfd.ru/forum/post/?id=20792157#20792157 Ребята вот мой подстчет по прогнозу по норке |
Ха, что тут говорить. У меня вот есть счет, на который я ловил ТОЛЬКО путы Si на страйки типа 73, 72 и т.д. Причем, со сроками 6 мес и т.д. Т.е. когда в октябре 2021 года было резкое укрепление рубля, я там и на 68, 69, 70, 71 на март нахерачил по конской премии путов Si Их там накопилось по ГО тысяч на типа 400. Но там ничего больше, кроме путов Si не было. И было там просто ехало это с +0.3 по УДС еще с января. Еще раз повторюсь, страйки типа 68, 69, 70 и до 73. Какое же было моё удивление, когда я захожу вчера и вижу ТАМ удс -0.57 это по путам, которые часть должны просто распасться, потому что через 2 с хвостом недели экспира, а страйки в условиях войны не реальные и курс типа 86 руб за долл! Т.е. неадекват полный. Какой там БШ, там даже если премия по БШ была адекватная, типа должно быть 30 руб за контракт, но ГО было такое, что в моменте там просто не выгодно было бы с этими опцами что-то делать. Понятно, что ГО сильно влияет на ликвидность в стаканах и тем самым влияет и на спреды и на премии и т.д. Но БШ это не учитывает. |
Так по алросе сейчас на закрытии ещё больше отрыв по марже стал. Сюр какой-то. Хотя после отрицательных цен на нефть не удивительно. А про дело Коровина на ветке опционной писали, насколько помню он раскоряку какую-то календарную строил, её и порвало с одной стороны. А у вас роботы лог ведут? Интересно было бы данные по воле на ришку посмотреть на счет екстремумов. |
Так ведь смысл не только отпрайсить, но и чтобы по этой цене были сделки, а если они идут по другим ценам, из-за ГО или еще каких причин, то это косяк. Если его не было, то хорошо. |
А Вас не смутило, что кто-то такие путы выставлял. Помню, что раньше с DivWave даже строили прогнозы и варинаты опираясь на путы. Вечно замечали какие-то странные скопления. после чего брали технику и смотрели вероятности итд. Ну а тут при ценнике в 130 путы по 50... Я тогда выдвинул теорию переливания пытов с одного счета на другой с целью аля зарезервировать обьемы на случай какого-то просмотрела. Я не очень в этом разбираюсь, но. еслиб у меня была огрмная поза и мне надо было закрыть шорт или скупить как можно больше на лоях то я бы пострался использовать всевозможные варианты... прошу ваше мнение еще раз. И да. теперь можно наматывать на ус и такие странные позиции ниже уровней поддержек будут сигналом для возможных просадок.
|
Нет, такого лога у меня нет. Навскидку могу сказать (насколько успевал следить): max по воле был в районе 1180. Все равно же это ориентировочная цифра, зависит от того, как считать, периода, фазы. Обсуждали ранее. Касательно опционов Алросы: видимо гонят вверх iv, а ГО зависит от нее; ликвидности ноль - могут iv загнать вверх по самое небалуйся. Надо ждать - на экспирации все равно будет стоить ноль, надо только до нее дожить. |
Котировки онлайн
|
Котировки
для профессионалов |
Игровые сервисы
|