Уфф. Тяжелые два дня. Я пожалуй отчитаюсь как Завхоз за себя. О ЧУДО я в прибыли конской в среднем за год. Я думал, я тут всю прибыль могу растерять на таких проблемах, но нет. Честно, всё вытянула только одна глобальная позиция - западная нефтянка, Тоталь, Шелл, Шеврон, ET и т.д. Это оказался просто идеальный хэдж от всех проблем в РФ.
У меня под управлением 4 обычных брок счета и три срочных. Это на разных членов семьи.
Из трех срочных потери (около 200 тысяч руб) только на одном - из-за закрытых путов по Сберу, скинутых 23 февраля после того, как в Лондоне повалились бонды, и, слава богу, у нас работала срочка в праздник! Аллилуя Мамбе! Я теперь понял, почему она работала На двух других срочных счетах были только валютные опцы и там всё выжило в плюс! Потому что там была тьма путов Si и их конструкций, как вы понимаете НО, там был АДОВ взлет ГО, так, что эти счета утащило в минус на -0.57!!! С путами то на Si, которые были на страйки типа 73 и т.д.!!!! Пришлось доливать, чтобы поддержать позиции по путам Si (бред просто!!!! ).
По поводу брок счетов основного рынка. Почему я вчера так затих, особенно было тяжело вечером, где-то после 17 часов, когда открылась СПБ биржа. По пунктам:
1) Вчера, когда стало понятно, что ВТБ будет под санкциями, я СЛИЛ все валютные акции кроме немецких. Я начал сливать в 17.38 примерно, когда увидел, что амеровская ликвидность пришла на СПБ биржу. Я слил много АТТ (но не весь ), с одного счета полностью его слил, со второго частично, потому что не осилил лить. Я слил с одного счета АДР Тоталь, с двух других не сливал вообще. Я слил весь Шеврон со всех счетов, это удалось, слил остальные амеровские акции где-то проще, где-то сложнее, Алтрию, Филипп Моррис, BTI, Веризон, Шелл, Шеврон и всё вот это вот, включая АДРки Vale и т.д.. Так как у меня было что-то типа 40 эмитентов, я даже не помню уже весь лист, все эти OGE, PPL, WMB, но вы поняли, короче, я их слил под чистую И по большей части на эти деньги вчера я купил по 118% Rus-28, но не на все, оставил денег докупать сегодня на утро, потому что на Западе их продавали еще дешевле, были цены до 102%, и я думал, что мне дадут еще ниже, чем 118%.
2) Сегодня в 10 попытался, крутился, покупать, но лавочка закрыта, мне не дают докупать ни Rus-28 по 118-119%, ни Rus-30, короче ничего такого вообще, т.е. евробонды закрыты для покупки в ВТБ.
Дальше, мне не дают перекрыть шорт евров через доллары (да, я поддерживал срочку продавая евро в маржиналку, а потом стал лить акции в доллары и планировал перекрыть сделкой eurusd), но eurusd операция в ВТБ сейчас тоже запрещена. В результате я без долгов формально, висю с достаточностью +9.99, и без возможности свопануть доллары в евро, причем долларов у меня в несколько раз больше, чем долг в еврах
3) Мне на дают досдать Тоталь АДР, АТТ и т.д., т.к. спб биржа закрыта.
Что в итоге:
1) Как я писал в начале, хэдж на западную нефтянку против России сработал. Так как ни Шелл, ни Тоталь, ни Шеврон и т.д. особо не просели, всю прибыль я унес в RUSы, которые адово лили инорезы, и даже сегодня мог с прибылью сдать по 128% на открытии рынка, даже удивился, что было так дорого, но цена быстро вернулась на 119-120%, где я, вообще-то думал докупать, но мне не дали.
2) Так как на срочке в сумме на трех счетах у меня был очень не большой процент суммы от всех активов на всех моих счетах, там потери не значительные. Счет с путами Сбера, Алросы и ВТБ в моменте вчера вынесло с +0.7 примерно, на -2 в итоге по ГО! Я доливал, но потом плюнул, как я знаю, что ВТБ не маржинколлят те счета, которые активно управляются и доливаются, я этим воспользовался и бросил его с -1 с чем-то там перед закрытием.
3) Я не трогал вообще российские рублевые бонды и акции (не докупал и не продавал), кроме случая в понедельник, когда я зазеркалил фьючи НЛМК в акции на основном рынке, чтобы увести позу НЛМК со срочки сразу в деньги. Да, покрытые на НЛМК коллы на март, конечно остались на срочке, можно о них забыть уже Это спасло, но НЛМК, конечно, в просадке, т.к. зеркалил я по 210, а сейчас цена ниже.
4) Что касается бондов, у меня было много евробондов Gazpr-34 и 37, тем более, что я их еще подкупал в начале кризиса на проливах (они, конечно, сейчас в просадке, но, прибыль по Тоталь, Шелл, Шеврон, Алтрия, Филипп Моррис и т.д. эту просадку перебила сильно, даже не смотря на просадку в АТТ). Сейчас к еврооблигам Газпрома добавились Rus-28, где сконцентрировались деньги от продажи акций. В общем и целом эту фазу прошли нормально.
Что дальше:
Теперь стоит другой организационный вопрос: куда всё и как уводить.
Российские активы, я скорее всего оставлю в ВТБ. Даже суверены долларовые и квазигосы долларовые тоже, хотя тут как пойдет развитие событий, видно будет.
А вот остатки по Тоталь, если их не удастся сдать, ну или даже если голую валюту уводить после сдачи (не знаю пока ничего еще детально как будет работать), думать надо куда переводить, есть вероятность, что буду переводить к брокам Раффайзена и/или Росбанка.
У кого какие планы на счет перехода в брок западных банков, работающих в РФ? Есть мысли на этот счет?