Стратегия использует фьючерсные контракты на пару Доллар/Рубль (Si). Среднее время в позиции 14 дней. Средняя сделка приносит +31% от депозита. Средний прирост в месяц 29% от депозита .Прибыльность* составляет 91%. Исторические данные взяты за 10 лет, реальная торговля ведётся с ноября 2012 года. Стратегия старается выявлять трендовые сигналы и использует пробитие уровней поддержки и сопротивления.
Наиболее прибыльными оказались периоды когда рубль становился слабее по отношению к доллару. К примеру с августа 2014 года по февраль 2015 был прирост в астрономическую сумму 649% (по простым процентам, без учёта капитализации). Последняя сделка с 01 июня по 10 июня 2015 года принесла 31% прибыли.
Что касается максимальной просадки, то она весьма значительна и составляет -37%. При этом стоит отметить что также были ещё две сделки по -31% и -26%.
Рекомендация подключаться в рамках режима автоследования т.к. стратегия не требует ручных вмешательств, а значит не требуется следить за новыми сигналами или движениями цены, что поможет сэкономить время.
Торговля рублём (Si) даёт наибольший прирост и занимает 45% времени. В прочее время стратегия переключается на другие инструменты срочного рынка со средней прибыльностью в 87%*. Торговля неликвидными контрактами исключается. Опционы не используются. В частности торгуются фьючерсы на: нефть Brent, РТС, Евро/рубль, Газпром, Сбербанк.
Более подробное описание по адресу: http://webmarketstat.ru/dashboard_widget#/?viewhash=f963a4f0e993b44d9fbbeda1989bd29f
Прочая подробная информация (график вероятностей и пр.) по стратегии появятся в ближайшем времени.
-------------------------------
*Показатель рассчитывается по формуле: (сумма прибыльных сделок)/(модуль[сумма убыточных]+сумма прибыльных). Используется конечный результат прибыль/убыток в % от депозита с обязательным учётом исторического ГО.
**Это тестовая стратегия для замера некоторых показателей. К сожалению, она не удаляется
Торговая площадка |
FORTS
|
Рабочий период | 60 минут |
Торгуется | Да |
Доходность (за весь период) | +0.01% |
Доходность на трейд (средняя) | +0.01% |
Количество трейдов в год (среднее) | 0 |
Просадка (текущая от максимума) | 0% |
Максимальная просадка (за историю) | 0% |
Дата последней сделки | 22.07.2015 |
Минимальная сумма инвестирования | 10 000 руб. |