9 стратегий (трендовые и флетовые) на 2-х самых ликвидных фьючерсах РТС и доллар-рубль.
За счет диверсификации, портфель стратегий зарабатывает как в тренде, так и во флете (боковике).
Торгуют роботы.
Каждая стратегия имеет только 1 оптимизационный параметр.
По каждой стратегии было проведено форвардное тестирование:
1) С 01.08.08 по 31.12.11 In-sample (Оптимизация).
2) С 01.01.12 по 31.12.13 Out-of-sample (Тестирование), параметры не изменились.
3) С 01.01.14 Реал.
Среднегодовая доходность 82,93% при рисках -14,67%
Среднегодовая доходность 107,53% при рисках -17,53%
Среднегодовая доходность 149,43% при рисках -21,79%
Среднегодовая доходность 202,80% при рисках -26,19%
Поэтапное увеличение рисков при заработке. Шаг +10%
Минимальная сумма для торговли 3 млн руб
P.S. Текущий портфель смотреть здесь http://mfd.ru/tradingsignals/strategies/view/3937
| Торговая площадка |
FORTS
|
| Рабочий период | 30 минут |
| Торгуется | Да |
| Доходность (за весь период) | +22 672.33% |
| Доходность на трейд (средняя) | +7.47% |
| Количество трейдов в год (среднее) | 1 517 |
| Просадка (текущая от максимума) | 22.7% |
| Максимальная просадка (за историю) | 61.78% |
| Дата последней сделки | 22.12.2014 |
| Минимальная сумма инвестирования | 0 руб. |