| 05.10.2007 17:00 |
Объем торгов на срочном рынке группы ММВБ в сентябре составил 207 млрд руб |
Общий объем торгов на срочном рынке группы ММВБ в сентябре 2007 г. составил около 207 млрд руб., а открытые позиции на конец месяца превысили 105 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе биржи.
Основную долю составили обороты по валютным фьючерсам.
По итогам сентября общий объем торгов на ММВБ фьючерсами на долл. составил 7.9 млн контрактов, или 201.6 млрд руб. Это уступает рекордным оборотам в августе, но на 20% превышает среднемесячный объем сделок в 2007 г. Среднедневной объем торгов фьючерсами на долл. в сентябре 2007 г. достиг 396.5 тыс. контрактов, что также на 20% больше среднедневного оборота за период январь - август 2007 г. (329.6 тыс. контрактов). Открытые позиции на конец сентября 2007 г. составили 4.15 млн контрактов, или в стоимостном выражении 104.1 млрд руб. Это на 4.5% меньше чем в августе, но в 3 раза превышает уровень начала 2007 г. В целом фьючерс на долл. по результатам торгов на ММВБ в сентябре подтвердил свои позиции в качестве одного из наиболее активно торгуемых инструментов на срочном рынке России.
В сентябре 2007 г. сохранился высокий спрос на инструменты хеджирования процентного риска. На рынке фьючерсов на краткосрочные процентные ставки за месяц объем сделок составил около 5.6 млрд руб., при этом среднедневной оборот за сентябрь 2007 г. (280.8 млн руб.) оказался в 3.4 раза выше среднедневных оборотов за январь-август 2007 г. (82.0 млн руб.). Открытые позиции на конец сентября 2007 г. составили 216 контрактов, что в 3.8 раза превышает аналогичный показатель на начало 2007 г. (57 контрактов).
Динамично развивается рынок фондовых деривативов. В течение месяца было совершено 103 сделки с фьючерсом на Индекс ММВБ общим объемом 6.697 контрактов, или около 228.5 млн руб. В течение сентября 2007 г. высокими темпами росли открытые позиции. На конец месяца открытые позиции составили 1366 контрактов (49.1 млн руб.), что в два раза превышает объём открытых позиций на конец августа 2007 г. Рост продолжился и в октябре- на 2 октября открытые позиции впервые превысили двухтысячный уровень (2100 контрактов).
Растущие количественные показатели всех сегментов срочного рынка Группы ММВБ постоянно привлекают новых участников. По состоянию на 1.10.2007 г. в секцию срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ принято 185 организаций. В число участников торгов на срочном рынке Фондовой биржи ММВБ в сентябре были приняты 49 организаций, общее число участников рынка фондовых деривативов составило 117 организаций. Общее число допущенных к торгам участников на срочном рынке ЗАО "ММВБ" на конец сентября составило 88 организаций, на срочном рынке ФБ "ММВБ" - 28 организаций. Вступление на срочный рынок большого числа новых организаций является подтверждением высокого уровня развития рынка и ликвидности, достаточной для удовлетворения спроса на инструменты хеджирования валютных и процентных рисков любых категорий экономических субъектов, как финансового, так и производственно-торгового секторов экономики, вне зависимости от объема совершаемых ими операций, а также интереса к предлагаемым инструментам и технологиям на новых сегментах срочного рынка Группы ММВБ.
Напомним, что срочный рынок Группы ММВБ является одним из лидирующих организованных рынков производных финансовых инструментов в России и безусловным лидером в сегменте валютных фьючерсов.
В Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ в обращении находятся валютные фьючерсы: на долл., евро и курс евро к долл.; а также фьючерсы на краткосрочные процентные ставки: на накопленную однодневную процентную ставку MosIBOR и 3-месячную процентную ставку MosPrime Rate, формируемые Национальной валютной ассоциацией и являющиеся наиболее репрезентативными индикаторами российского денежного рынка. В целях формирования и развития ликвидности рынка процентных фьючерсов на срочном рынке ММВБ введен институт маркет-мейкеров, которые принимают на себя обязательства по регулярному выставлению двусторонних котировок по соответствующим контрактам. В настоящее время функции маркет-мейкеров по фьючерсам на ставки MosIBOR и MosPrime Rate выполняют 5 банков - членов Секции. Общее количество членов Секции срочного рынка составляет 185 организаций.
29 июня 2007 г. начались торги на срочном рынке ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". В обращение на данный момент был введен первый контракт из линейки данных инструментов - фьючерс на Индекс ММВБ. Маркет-мейкерами по фьючерсу на Индекс ММВБ обеспечивается регулярное поддержание котировок. Общее число участников торгов срочного рынка ЗАО "ФБ ММВБ" достигло 117 организаций, включая 60 кредитных организаций и 57 некредитных организаций.