| 23.07.2010 18:20 |
В сценарии стресс-тестов европейских банков учитывались только потери от торговых операций с облигациями |
Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
По сообщению агентства Bloomberg, стресс-тесты, которым был подвергнут 91 европейский банк, проводились на основе сценария, предполагающего, что банки несут потери от торговых операций с облигациями. В сценарии не учитывалась возможность дефолта по правительственным бондам европейских стран.
Проведенные тесты предполагали, что к концу 2011 года потери банков по греческим облигациям составят 23.1%, по португальским бондам - 14%, по испанским – 12.3%, по германским – 4.7%, по британским - 10%, по французским – 5.9%.
Сценарий стресс-тестов также включал возможность падения акций на 20%, резкое снижение процентных ставок и учитывал вероятность двойной рецессии.