Возможно ли поймать первую свечу?

131607 @ 23.09.2021 21:25

Добрый день. Задача такая: в 7.00 ловить первую свечу у ее основания (инд РТС). У меня есть кликер, скрипт на время, т.е ровно в 7 он покупает или продает. Удается входить в середине свечи, бывает лучше. Возможно ли улучшить результат? Понятно, что нужен прямой доступ к бирже и пр. Но речь сейчас о роботе. По какому принципу такие роботы входят в сделку, по времени или другой алгоритм? И вообще кто что знает по этой идее, может опыт есть. Что нужно для скорости, только не теорию, а свой опыт.

kuklolyub @ 24.09.2021 00:33

131607 @ 23.09.2021 21:25

Добрый день. Задача такая: в 7.00 ловить первую свечу у ее основания (инд РТС). У меня есть кликер, скрипт на время, т.е ровно в 7 он покупает или продает. Удается входить в середине свечи, бывает лучше. Возможно ли улучшить результат? Понятно, что нужен прямой доступ к бирже и пр. Но речь сейчас о роботе. По какому принципу такие роботы входят в сделку, по времени или другой алгоритм? И вообще кто что знает по этой идее, может опыт есть. Что нужно для скорости, только не теорию, а свой опыт.

Очень сложно.
Там несколько сотен желающих только из зоны колокации.
Посмотри время первой сделки -> там обычно 7:00:00 и несколько десятков микросекунд. У меня лично почти 1 мс только сигнал с биржи идет до сервера, при этом сервер в колокации. А надо его еще обработать и обратно пустить. Быстрее 1.5 мс никак не получится. Видимо свои люди самые сливки забирают.
Что делать? Ставить сервер в колокацию, подключать 10 Gb канал, писать сверхоптимальный софт. И может в десяточку претендентов пробьешься. Ведь эти условия необходимые, но не достаточные. К тому же недешево. А всех секретов всё равно никто не расскажет

131607 @ 24.09.2021 06:34

kuklolyub @ 24.09.2021 00:33

Очень сложно.
Там несколько сотен желающих только из зоны колокации.
Посмотри время первой сделки -> там обычно 7:00:00 и несколько десятков микросекунд. У меня лично почти 1 мс только сигнал с биржи идет до сервера, при этом сервер в колокации. А надо его еще обработать и обратно пустить. Быстрее 1.5 мс никак не получится. Видимо свои люди самые сливки забирают.
Что делать? Ставить сервер в колокацию, подключать 10 Gb канал, писать сверхоптимальный софт. И может в десяточку претендентов пробьешься. Ведь эти условия необходимые, но не достаточные. К тому же недешево. А всех секретов всё равно никто не расскажет

Спасибо за ответ.
1. У "Открытия" есть выделенный сервер. О его скорости что ни будь знаете? Его будет достаточно?
2. По поводу софта. Мысль появилась. Настроить робота не на время 7.00.00, т.к время на компе, даже синхронизированное отличается в м/с от биржевого и ты либо раньше открытия, либо опоздал). А настроить на изменение в стакане. А конкретно- если одна из цен в середине стакана переместилась вниз- продавать и наоборот. Что думаете? Или тоже поздно будет? И есть ли робот такой готовый.

kuklolyub @ 24.09.2021 10:30

131607 @ 24.09.2021 06:34

Спасибо за ответ.
1. У "Открытия" есть выделенный сервер. О его скорости что ни будь знаете? Его будет достаточно?
2. По поводу софта. Мысль появилась. Настроить робота не на время 7.00.00, т.к время на компе, даже синхронизированное отличается в м/с от биржевого и ты либо раньше открытия, либо опоздал). А настроить на изменение в стакане. А конкретно- если одна из цен в середине стакана переместилась вниз- продавать и наоборот. Что думаете? Или тоже поздно будет? И есть ли робот такой готовый.

1. Через ЛЮБОГО брокера - УЖЕ не вариант. Надо напрямую из колокации биржи. Выделенный сервер ЧЕГО? Если Quik, то это сразу минус ~100 мс, эти скорости сегодня неактуальны вообще никак.
2. Во сколько придут первые изменения? Правильно в 7:00:00.001 (это если торговать из колокации суперскоростной прогой через 10GB канал). Это минимум. А во сколько сегодня забрали вкусный GDZ1 на открытии??? Смотрим таблицу сделок... в 7:00:00.000000 !!! А газ в и бакс в 7:00:00.001. А ведь надо еще обратно заявку отослать. А сколько было заявок на это? Почти... 4900. Это не считая отвергнутых. Это учитывая, что было почти невкусно. По RI сегодня конкуренции не было, первая сделка через 115 миллисек --> видимо было неинтересно с RI, так как ценник ожидался примерно на уровне вчерашнего закрытия.

ps: дальнейшее обсуждение - прошу в личку, тема не для широкого круга