чрезмерная самоуверенность и чрезмерный оптимизм — это главные особенности трейдинга новичков... Которые зачастую даже не понимают правила той игры на деньги, в которую они ввязались... Вот про правила сегодня немного поговорим... Но если вы неверно определяете роль других игроков, например маркетмейкера считает просто крупным игроком, не понимая, что все свое информационное преимущество биржа реализует именно через него, то вы скорее всего неверно оценивает и свое положение на игровом столе... То есть если вы не понимаете кто и кого пытается обыграть, то значит обыграют вас... Для лучшего понимания американского рынка мы стали погружаться в околобиржевые соцсети ... И поняли, что многие участники в этих соцсетях уже стали подозревать, что их партнеры по бирже играют нечисто... Образно выражаясь сторона селлсайд играет на один карман... И в подтверждение мы рассмотрим короткую статью про работу американских маркетмейкеров и про правила этой работы. В частности, про работу с шортами и проданными колами... И в частности поговорим об исключениях сделанных для удобства маркетмейкеров Но злоупотребления на почве этих исключений из общего правила дают возможность создать торговые стратегии, использующие уязвимости в алгоритмах маркетмейкеров. И автор статьи попытался создать индикатор сжатия позиций маркетмейкеров... Завтра попробуем разобраться в сути такой стратегии...

00:00 старт

00:12 про Джексон Холл

00:47 экономические отчеты

00:57 график отчетов компаний

01:02 отчеты в понедельник

01:12 прогноз отчета по JD.com, Inc.

01:20 отчеты во вторник

01:31 прогноз отчета по Best Buy Co., Inc

01:38 прогноз отчета по Medtronic, Inc.

01:44 отчеты в среду

01:57 прогноз отчета по Salesforce

02:09 прогноз отчета по DICK'S Sporting Goods, Inc

02:17 прогноз отчета по Snowflake

02:22 отчеты в четверг

02:37 прогноз отчета поXPeng Inc.

02:42 отчеты в четверг после закрытия рынков

02:53 прогноз отчета по Peloton Interactive

03:05 отчеты в пятницу

.. максимально эффективно и полезно деривативы используют хеджеры... но при этом они на срочке теряют деньги. А спекулянты пытаются на этом слегка заработать... Сейчас мы поймем, что хеджеры готовы легко отдать на срочном рынке огромные деньги, но спекулянтам от этого в лучшем случае достаются крохи...

Хронометраж

00:00 введение

01:24 как моделируется риск поставки

01:35 про "дурацкий" и "детский" мат в шахматах, про аналогии в опционах...

02:31 про продажу пут-спреда в Тесле

03:52 сомнительная схема поставки на бирже Насдак... поставка в постторги

05:24 маржинколл в ходе постмаркета и премаркета

06:00 когда маркетмейкер ломает теханализ и паттерны...

06:54 появление плеча и рисков после поставки

07:43 экспирация на МБ более понятна и прозрачна

08:11 бычий пут спред на калькуляторе в терминале Квик

08:22 опционные калькуляторы - это аналог программы СПАН

09:52 бычий колл спред и его график рисков в калькуляторе

11:48 про коррупцию на американских рисках

12:54 брокера борются за свои монопольные права

13:53 как обмануть роботов маркетмейкера

15:11 пример с использованием опционного барьера и проданной бабочки

17:45 про конские комиссии на рынке опционов

То, что нельзя торговать вместе с толпой, большинство уже знают... Скоро об этом узнают и те, кто недавно попал на рынок и балуется торговлей со смартфона... Сегодня мы покажем, что торговля по правилам нового века может показаться на первый взгляд сложнее, но на самом деле это гораздо интереснее и безопаснее...

Заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко раскрыла самую популярную схему ухода от уплаты налогов в нашей стране. По ее словам, это уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль.

Она объяснила: «Самый распространенный вид налоговых преступлений в России — это стандартная схема, когда создается искусственный документооборот».

С помощью такого способа завышаются расходы, и на эту сумму занижается прибыль, с которой уплачивается налог на прибыль в меньшем размере, чем он должен быть уплачен по закону, добавила Елена Леоненко.

Участники нашего закрытого форума решили, что обнаружили инсайдера на акциях Магнита и сразу завязалась живая дискуссия. Действительно, такая информация иногда о многом говорит. Последний день торгов с дивидендами - 6 января 2021 года, вот до этой даты у нас есть время понять как использовать информацию о торговле крупного инвестора. В продолжении этого ролика покажем, как удалось использовать такую информацию.

Хронометраж

00:00 введение

01:50 грубая оценка требуемого ГО

03:57 формируем спред на маленьком депозите

05:05 неудачная попытка собрать рейтио спред

08:00 грубая оценка потенциальной доходности спреда

09:00 как работает маркетмейкер

09:50 спреды некритичны к ошибкам при входе

10:10 спред - оптимальная стратегия по тетте

11:40 психология инвестора и алгоритмы маркетмейкера

12:40 как разводят покупателй на Одесском привозе

13:45 оценка профита в пунктах РТС и рублях

15:00 риски покупки спредов

16:00 зависимость тетты от цены базактива

Как говорит моя жена, она преподаватель, люди должны убедится в истине на собственном опыте, на своих ошибках. И когда я в предыдущем ролике написал, что волатильность падает, как только вы ее купили, сразу же нашлись умники, которые стали мне объяснять, что такое невозможно... Якобы никто не станет из-за одного клиента что то делать. Когда им начинаешь объяснять работу алгоритмов маркетмейкера, то для них это тайна за семью печатями. Как в средние века все были уверены, что земля плоская...Еще раз всем советую почитать книгу "Высокочастотная революция на Уоллстрит", чтобы понять как работают современные биржи. Алгоритмы маркетейкера написаны независимо от объемов, никто не станет писать отдельный код для микросчетов... Иначе клиенты начнут разбивать свои счета на микросчета...

Хронометраж

00:00 введение

01:00 опыт котирования неликвидных опционов

02:26 на неликвиде теорцену опционов биржа берет "с потолка"

06:45 формирование мартовских связок для хеджа портфеля акций

08:55 после покупки волатильности маркетмейкер ее снижает

10:00 усреденение по волатильности

12:38 линейный маркетмейкер по РТС "включил" режим консолидации и тупо душил волатильность

13:27 связками хеджим несколько портфелей акций

14:02 включаем "мельницу" вместо дельта- хеджера

16:35 когда связки выходят в плюс срабатывает порог в алгоритме ТМВ

17:11 прибыль клиента -это убытки маркетмейкера

17:58 после закрытия связок позиция становится профитной