Сегодня разрушим очередной стереотип о работе маркетмейкеров. Якобы маркетмейкер просто стоит лимитными ордерами. Накануне в нашей группе в скайпе обсуждали появление новой большой позиции в опционах си со сроком 7 октября. И тут важны два замечания.Что цены самые низкие и такие цены всегда диктует маркетмейкер Вот эта позиция на доске опционов... дельта на этом страйке около 0.48 и сильно не менялась. А вот и сами сделки... и тут тех кто верит что маркетмейкер всегда стоит лимитными ордерами ждет разочароваеие. Сейчас мы увидим и работу агрессивными заявками одного или нескольких маркетменйкеров, как линейных так и опционных. Сделки прошли за три минуты... в обеденное время... чтобы без лишних глаз... по быстрому... цена от 238 до 230... объем сделок около 20 млн баксов... или полтора млрд руб Открываем график теорцены и видим что в 15.11 теорцены были в районе 270 руб.... и ниже 255 не опускалась... то есть покупатель провел сделку по очень низкой волатильности... такие условия может диктовать только маркетмейкер... продавец просто согласился... ему вола не важна... то есть это хеджер и он будет выходить на поставку
